2016年7月4日至5日，我院客座教授、澳大利亚科廷大学（Curtin University）杰出教授Kok Lay Teo来访我院进行学术交流。学术交流讲座由周艳菊教授主持，数学与统计学院万中教授，毕文杰教授、余长君等相关老师与众多博士、硕士研究生共同参加。
4日的讲座以“Portfolio Optimization Under Probabilistic Risk Measure”为题。Kok Lay Teo教授分别针对单周期与多周期考虑投资风险的投资组合优化问题，讲解了两种不同情形下最大化预期投资收益且最小化个人最大投资风险的双目标优化模型的构建、求解与分析。讨论答疑环节，Kok Lay Teo教授细心解答了学者们的各种问题，指出了此投资组合选择方法的新颖性与灵活性，并与大家探讨了此方法在经济管理其他领域应用的可能性。
5日的讲座以“Chance-constrained Optimization for Pension Fund Portfolios in the Presence of Default Risk”为题。Kok Lay Teo教授继续为大家介绍了一种离散随机优化控制方法在养老基金债券投资组合优化问题中的应用。该优化模型不仅能考虑债券违约的可能性，还能通过机会约束以一定概率保证基金现金持有的最低水平。Kok Lay Teo教授指出此模型的求解可以通过求解相对应的保守近似模型实现，利用基于梯度的优化方法求解该近似的确定性模型。最后互动环节，会场学术氛围浓厚，Kok Lay Teo教授与大家共同探讨了模型可能的拓展，并指出了此模型对中国情境的适用性。
总的来说，Kok Lay Teo教授的此次来访，进一步拓展了去年讲学与讲座内容在经济管理领域的应用，让我们更深刻地感受到了数学建模的艺术美，不仅让我们更深入地学习了“最优化与最优控制理论, 方法及应用”，为在场者的学术研究、论文选题等提供了良好的借鉴与启发，还为进一步加强与我院的深入合作奠定基础。
(责任编辑：国际交流与合作)
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